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#投资策略#【广发策略】上周两融融资规模扩张,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(6月第2期)

栏目:投资策略 作者:ZML 时间:2022-06-14 22:37:20

报告摘要(说明:数据来源于wind数据库,数据截止2022年6月12日。)●股市流动性跟踪一级市场:上周IPO规模为116亿元,前一周IPO规模为35亿元。二级市场:上周两融融资规模扩张,新发基金规模扩张,A股二级市场总体呈现资金净流入。流入方面,国内基金(股票+混合)新发行40亿元,两融融资增加127亿元,北上资金流入368亿元,南下资金流入58亿元;流出方面,重要股东减持26亿元,交易费用108亿元。2022年6月(截至6月12日),北上资金净流入413亿元。上周净流入行业前五为食品饮料、电

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报告摘要(说明:数据来源于wind数据库,数据截止2022年6月12日。)
●股市流动性跟踪
一级市场:上周IPO规模为116亿元,前一周IPO规模为35亿元。
二级市场:上周两融融资规模扩张,新发基金规模扩张,A股二级市场总体呈现资金净流入。流入方面,国内基金(股票+混合)新发行40亿元,两融融资增加127亿元,北上资金流入368亿元,南下资金流入58亿元;流出方面,重要股东减持26亿元,交易费用108亿元。
2022年6月(截至6月12日),北上资金净流入413亿元。上周净流入行业前五为食品饮料电力设备、银行、医药生物商贸零售,净流出行业前五为计算机房地产、纺织服饰、轻工制造、家用电器。
2022年6月(截至6月12日),南下资金净流入73亿元。当月净买入个股前五为药明生物、香港交易所、华润啤酒、中国燃气、安踏体育。
恒生一级行业净买入前三名为医疗保健业、非必需性消费、必需性消费,恒生二级行业净买入前三名为药品及生物科技、其他金融、纺织及服饰。投资者情绪:上周融资交易占比为6.0%,前一周为6.8%;上周日度换手率为1.4%,前一周为1.2%;上周机构资金流入88亿元。
限售股解禁:上周限售股解禁888亿元,前一周限售股解禁301亿元,预计本周限售股解禁405亿元。

●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生
 基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放0亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。 信用货币派生:2022年5月,M1增速4.6%(前一期5.1%);M2增速11.1%(前一期10.5%)。2022年5月新增社融2.79万亿元(前一期约0.91万亿元),金融机构新增人民币贷款1.89万亿元。●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率
货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率下行3BP,R001下行3BP,R007下行4BP,DR007上行49BP,3个月同业存单收益率上行8BP。
国债市场:上周1Y国债收益率上行5BP至2.01%,10Y国债收益率下行1BP至2.75%,期限利差下行6BP至0.75%。

●风险提示:疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性

报告正文


一、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2022年6月12日)。

1.1一级市场和二级市场资金流
  (1)IPO融资:上周IPO规模为116亿元,前一周IPO规模为35亿元。
  (2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持约26亿元,前一周增持约3亿元。上周减持规模前五的行业为食品饮料、机械设备、电子、电气设备、医药生物。
(3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为40亿元,前一周新发基金规模为28亿元,新发基金规模扩张。
(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为14570亿元,上周两融融资增加127亿元,前一期两融融资减少44亿元,上周两融融资规模扩张。

 

(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入368亿元,前一周净流入253亿元。截至2022年6月12日,2022年6月北上资金净流入413亿元。上周净流入行业前五名是食品饮料、电力设备、银行、医药生物、商贸零售,净流出行业前五名是计算机、房地产、纺织服饰、轻工制造、家用电器。



(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入58亿元,前一周净流入21亿元。截止2022年6月12日,2022年6月南下资金净流入73亿元。当月净买入个股前五为药明生物、香港交易所、华润啤酒、中国燃气、安踏体育。
行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为医疗保健业、非必需性消费、必需性消费、公用事业、原材料业;恒生二级行业净买入前五名为药品及生物科技、其他金融、纺织及服饰、食物饮品、公用事业Ⅱ。





(7)交易费用:上周为108亿元,前一周为72亿元。

1.2市场情绪跟踪
(1)融资交易占比:上周为6.0%,前一周为6.8%;
(2)日度换手率:上周为1.4%,前一周为1.2%。

(3)机构资金流向:上周机构资金流入88亿元,前一周机构资金流入10亿元。

1.3 其他重要指标跟踪
(1)限售股解禁:上周限售股解禁888亿元,前一周限售股解禁301亿元,预计本周限售股解禁405亿元(以2022年6月10日收盘价计算)。

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放0亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。
信用货币派生:2022年5月,M1增速4.6%(前一期5.1%);M2增速11.1%(前一期10.5%)。2022年5月新增社融2.79万亿元(前一期约0.91万亿元),金融机构新增人民币贷款1.89万亿元。

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率下行3BP,R001下行3BP,R007下行4BP,DR007上行49BP,3个月同业存单收益率上行8BP;

国债市场:上周1Y国债收益率上行5BP至2.01%,10Y国债收益率下行1BP至2.75%,期限利差下行6BP至0.75%;

信用债市场:上周5年期企业债收益率上行5BP,信用利差上行4BP;

理财市场:上周3个月人民币理财产品预期收益率为1.75%;

外汇市场:上周美元兑人民币汇率上行0.27%至6.69。

四、风险提示疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性。

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