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#投资策略#【国君金工】每周精选因子推荐:预期利润安全垫

栏目:投资策略 作者:ZML 时间:2022-06-14 22:48:29

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ALPHA表现一览

在基本面因子方面,上周一致预期因子多头2.64%、基金调研1.68%、盈利类1.58%,收益排名靠前;在量价因子方面,上周机器学习因子整体多头1.33%以较大优势领跑。

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ALPHA表现一览

基本面因子方面,上周一致预期因子多头2.64%、基金调研1.68%、盈利类1.58%,收益排名靠前;在量价因子方面,上周机器学习因子整体多头1.33%以较大优势领跑。


上周收益最高因子为预期利润安全垫,多头收益4.37%。因子逻辑为如果个股一致预期净利润TTM相对其时序均值减一倍标准差处于高位时,一致预期安全垫较厚,相对指标处于低位的股票存在超额收益。该因子在全市场、沪深300、中证500中均有4%左右的RankIC。


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02
沪深300因子推荐

沪深300因子中,一致预期、成长因子表现强势,其中一致预期收入增长、一致预期利润增长、一致预期利润趋势等因子在沪深300内多头收益最高。


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03
中证500因子推荐

中证500因子中,一致预期、成长因子同样强势,除此之外,专项储备增长因子2022年以来表现突出。
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